google
twitter
facebook
twitter
google
forex

صفحة 1 من 3 1 2 3 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 26

الموضوع: ارتباط ...توصيات...اخبار ..وتحليلات العملات

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    736

    افتراضي ارتباط ...توصيات...اخبار ..وتحليلات العملات

    للعملات مجموعة من الارتباطات المهمة نلخصها فيما يلى
    1-ارتباط العملات مع بعضها
    2-ارتباط سوق العملات بسوق الأسهم
    3-ارتباط سوق العملات بسوق السندات
    4-ارتباط سوق العملات بسوق السلع
    5-ارتباط سوق العملات بالنفط
    6-كيفية الاستفادة من تحليل الارتباط بين الأسواق
    7-ملاحظات هامة على ارتباط الأسواق


    وسنقوم بشرح وتوضيع كل ارتباط من الارتباطات السابقة بصورة مفصلة

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    736

    افتراضي 1-ارتباط العملات

    من أجل أن تكون متداولاً ناجحا في سوق العملات، يجب عليك أن تنتبه لمدى حساسية المحفظة الاستثمارية الخاصة بك مع ذبذبة السوق، خاصة عندما تكون تتعامل في سوق العملات؛ وذلك لأن العملات يتم التعامل عليها على هيئة أزواج وليس عملة واحدة. ومن هنا فإن أداء عملة ما يعتمد بصورة كبيرة على أداء العملة المقابلة لها. ولذلك، مع معرفة كيفية الاستفادة من تلك العلاقات بين العملات فإنه من الممكن تحقيق أرباح جيدة في السوق.

    تعريف معامل الارتباط بين العملات
    من السهل للغاية معرفة سبب اعتماد كل عملة على حركة العملة المقابلة لها في السوق. فعلى سبيل المثال إن كنت تتداول على الباوند مقابل الين الياباني (باوند ين ياباني)، وفي نفس الوقت كنت تتعامل على أزواج أخرى بها باوند أو ين مثل الباوند/دولار أمريكي و دولار أمريكي/ين ياباني، فإن حركة الباوند/ين ياباني بالتأكيد سوف تكون مرتبطة بالأزواج الأخرى التي بها العملات المكونة للزوج الذي تتداول عليه. ولذلك فإن ارتباط الأزواج والعملات في السوق مع بعضها يأتي من أن كل عملة من الممكن التداول عليها مقابل أكثر من عملة أخرى في أكثر من زوج.


    وعن تعريف الارتباط – في المجال المالي – يمكن القول أنه عبارة عن مؤشر إحصائي يحاول قياس العلاقة بين عاملين، ومعامل الارتباط يتراوح ما بين -1 و +1، ومعنى أن معامل الارتباط لعملتين عند منطقة قريبة من +1، فهذا يعني أن تلك العملات سوف تتحرك في نفس الاتجاه بنسبة 100% في معظم الأوقات، بينما في حالة تسجيل معامل ارتباط عند -1، فإن هذا يعني أن العملتين سوف يتجهان في اتجاهات معاكسة بنسبة 100% من الوقت. بينما في حالة تسجيل معامل ارتباط عند مستوى الصفر فإن ذلك يعني عدم وجود أي علاقة بين العملتين.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    736

    افتراضي قراءة جداول الارتباط

    مع شرح الارتباط بصورة مختصرة في الجزء السابق، فإنه من الممكن بناءا على ذلك التعريف النظر إلى الجدول التالي كمثال ومعرفة مدى ارتباط العملات وبعضها في شهر مارس 2005:

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    736

    افتراضي شرح الجدول

    يعبر الجدول السابق عن قراءة مؤشر الارتباط بين كل زوج والزوج في العامود الأول من ناحية اليسار. فعلى سبيل المثال عند قياس معامل الارتباط بين اليورو/دولار أمريكي و دولار استرالي/دولار أمريكي خلال شهر كانت النتيجة 0.94. ويعني ذلك ارتفاع الارتباط بشكل كبير بين الزوجين أي أنه في حالة سير اليورو/دولار أمريكي في اتجاه معين، فإنه 94% من الوقت يسير الدولار الأسترالي/دولار أمريكي في نفس الاتجاه. ولكن لاحظ أنه عند قياس الارتباط بين الزوجين على فترة زمنية أكبر (ثلاثة أشهر) فإن الارتباط ينخفض إلى 0.47.
    في المقابل فإن الارتباط بين اليورو/دولار أمريكي والدولار الأمريكي/فرنك سويسري في شهر كان يسجل -0.99، أي أنه 99% من الوقت كان الزوجان يسيران في اتجاهات متعاكسة. بمعنى أنه في حالة ارتفاع اليورو/دولار أمريكي فإن ذلك يعني انخفاض الدولار الأمريكي/فرنك سويسري.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    736

    افتراضي شرح جداول الارتباط

    ومن الجدير بالذكر أن درجة الارتباط بين الأزواج لا تظل ثابتة طوال الوقت. فعلى سبيل المثال عند النظر على الدولار الأمريكي/دولار كندي والدولار النيوزلندي/دولار أمريكي نجد أن معامل الارتباط كان -0.94، أي أنه كان معامل سالبا بدرجة كبيرة خلال العام السابق. ولكن تلك العلاقة تغيرت بحلول مارس 2005، وذلك بعد أن قام البنك المركزي النيوزلندي بتغيير أسعار الفوائد الإضافة إلى حدوث توترات سياسية في كندا.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    736

    افتراضي درجة الارتباط تتغير في بعض الأوقات

    في الحقيقة فإن درجة الارتباط بين العملات تتغير ولا تظل ثابتة طوال الوقت. على سبيل المثال، في حالة حدوث تغيرات عالمية سواء كانت اقتصادية أو سياسية، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض درجة ارتباط كانت في الأساس قوية. ولهذا فإنه من المفضل دائما النظر على حركة معامل الارتباط لفترة ستة أشهر بصورة متوسطة؛ وذلك لتلافي التغيرات المفاجئة التي قد تحدث عليه، والجدول التالي يعرض التغير في معامل الارتباط لستة أشهر بين الأزواج وبعضها.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    736

    افتراضي كيف تستطيع حساب معامل الارتباط بنفسك

    أفضل الطرق التي من الممكن أن تستخدمها في قياس الارتباط بنفسك، أن تستخدم برنامج “مايكروسوفت إكسيل” ثم قم بتحميل البيانات التاريخية اليومية لحركة العملات وتحويل تلك البيانات إلى برنامج الإكسيل. وبعد ذلك قم باستخدام معادلة الارتباط في البرنامج ( =CORREL(Range 1, Range 2)، حينها من الممكن الحصول على قراءات الارتباط. ومن الممكن أن تقوم بحساب قراءة مؤشر الارتباط على الفترات الزمنية المختلفة مثل شهر أو ثلاثة أو ستة أو حتى عام حينها من الممكن الحصول على رؤية كاملة لقراءة الارتباط بين الأزواج وبعضها البعض.

    وفيما يلي سوف نقوم بشرح كيفية حساب الارتباط بصورة أكثر تفصيلا:

    1- قم بتحميل البيانات التاريخية اليومية لحركة الأزواج، وليكن على سبيل المثال الزوجين الباوند/دولار أمريكي والدولار الأمريكي/ين ياباني.

    2- قم بعمل عامودين منفصلين ويكون كل عامود خاص بأسعار كل زوج.

    3- وفي نهاية العامود الأول نقوم بالضغط على خلية خالية ونقوم بكتابة ( =CORREL( ) في برنامج الإكسيل.

    4- ومن ثم نقوم باختيار كل الخلايا في إحدى العامودين.

    5- بعد اختيار البيانات في العامود الأول نقوم بالضغط على ( , ) .

    6- ومن ثم نقوم بتكرار الخطوات من 3 إلى 5 مع العامود الأخر.

    7- نقوم بإغلاق المعادلة لتكون في النهاية بهذا الشكل (=CORREL(A1:A50 , B!:B50)).

    8- وفي النهاية سوف يتم الحصول على القراءة الخاصة بالارتباط بين الزوجين، ويجب تذكر أنه ليس من الضروري أن يتم تحديث تلك البيانات بصورة يومية. ولكن من الممكن القيام بذلك بصورة أسبوعية أو شهرية حتى من أجل الحصول على فكرة عامة عن وضع الارتباط بين العملات وبعضها.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    736

    افتراضي كيفية استخدام الارتباط

    بعد أن عرضنا فكرة الارتباط وكيفية حساب الارتباط فإنه جاء وقت كيفية استخدام الارتباط من أجل الحصول على الأرباح في سوق العملات. ولعل أبرز استفادة من تلك الطريقة هو أنه لن يسمح بدخولك في صفقتين عكس بعض في وقت واحد. فعلى سبيل المثال، إن كنت تعلم أن اليورو/دولار أمريكي في سوق العملات يسير تماما في اتجاه معاكس للدولار الأمريكي/فرنك سويسري بنسبة 100% من الوقت، فإنه لن يكون من المنطقي أن يتم فتح صفقة شراء على اليورو/دولار وفي نفس الوقت صفقة شراء أيضا على الدولار الأمريكي/فرنك سويسري، حيث أن الزوجين يسيران عكس بعض في سوق العملات وبالتالي فإن النتيجة سوف تكون صفر تقريبا.

    أيضا من طرق الاستفادة بالارتباط الحصول على التنويع في المحفظة الاستثمارية في سوق العملات. فعلى سبيل المثال إن كنا نعلم أن اليورو/دولار والدولار الأسترالي/دولار أمريكي مرتبطين ولكن ليس بنسبة 100%، فإنه من الممكن أن يقوم المتداول بالتداول على الزوجين كنوع من التنويع وذلك من أجل الحد من نسبة المخاطرة في الزوجين. فعلى سبيل المثال في حالة وجود رؤية سلبية على الدولار الأمريكي. فإنه بدلا من أن يقوم بشراء عقدين على اليورو/دولار أمريكي، وبشراء عقد واحد على اليورو مقابل الدولار والعقد الثاني على الدولار الأسترالي/دولار أمريكي، وبهذا فإنه يكون قد استخدم فكرة الارتباط في عمل تنويع في المحفظة وتخفيض نسبة المخاطرة في سوق العملات. ومن ناحية أخرى فإن البنوك المركزية في أوروبا وأستراليا لديهم سياسات نقدية مختلفة. وبالتالي في حالة ارتفاع الدولار على سبيل المثال فإن الدولار الأسترالي قد يكون أقل تأثرا من اليورو والعكس صحيح.

    أيضا من الممكن أن يقوم المتداول باستخدام فرق قيمة النقاط لحسابه. فعلى سبيل المثال في حالة متابعة اليورو/دولار أمريكي والدولار الأمريكي/فرنك سويسري مرة أخرى، نجد أنهم مرتبطان بقيمة سالبة بنسبة قريبة من 100%، ولكن قيمة النقطة في اليورو/دولار أمريكي حوالي 10 دولارات للعقد الواحد مكون من 100,000 وحدة، بينما قيمة النقطة بالنسبة للدولار الأمريكي/فرنك سويسري تساوي 8.34 دولار للعقد الواحد مكون من 100,000 وحدة، الأمر الذي من الممكن أن يجعلنا استخدام الدولار الأمريكي/فرنك سويسري من أجل تغطية الخسارة التي قد يتعرض لها المتداول في سوق العملات عند تداول اليورو/دولار أمريكي.

    وكمثال لتوضيح الفكرة السابقة، في حالة قيام أحد المتداولين بفتح صفقة بيع على اليورو/دولار أمريكي بعقد مكون من 100,000 وحدة، بالإضافة إلى قيامه أيضا بفتح صفقة بيع على الدولار الأمريكي/فرنك سويسري بنفس القدر، فإنه في حالة ارتفاع اليورو/دولار أمريكي بمقدار عشرة نقاط، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض الصفقة بقيمة 100 دولار. ولكن لأن الدولار الأمريكي/فرنك سويسري يتحرك عكس الزوج الأول، فإنه في حالة ارتفاع اليورو فإن ذلك سوف يؤدي إلى انخفاض الفرنك وحينها ستكون صفقة البيع رابحة بحوالي 83.40 دولار. وحينها ستكون القيمة النهائية للمحفظة حوالي – 16.60 دولار بدلا من -100 دولار. وبهذا من الممكن استخدام تلك الفكرة في التحكم بمستويات المخاطرة في سوق العملات.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    736

    افتراضي تلخيص ما سبق

    يكون مدى معامل إرتباط العملات بين -1 و +1.

    إذا كان معامل الإرتباط +1 فإن هذا يعني أن زوجي العملات سوف يتحركان بنفس الإتجاه 100% من الوقت. بينما يدل معامل الإرتباط -1 على أن زوجي العملات سوف يتحركان في إتجاهين متعاكسين 100% من الوقت. و إذا كان معامل الإرتباط بين الزوجين هو 0 فإن هذا يدل على أن العلاقة بينها علاقة عشوائية بالكامل.

    إرتباط العملات الإيجابي:

    إذا كان معامل الإرتباط هو رقم إيجابي أقل من +1، فإن هذا يعني أن زوجي العملات يتحركان بنفس الإتجاه بشكل عام، و لكن ليس دائماً. و كلنا إقترب الرقم من +1 كلما زادت نسبة تحرك الزوجين بنفس الإتجاه.

    إرتباط العملات السلبي:

    إذا كان معامل الإرتباط هو رقم سلبي أكبر من -1، فإن هذا يعني أن زوجي العملات يتحركان بإتجاهين متعاكسين بشكل عام، و لكن ليس دائماً.

    كيف تستخدم إرتباط العملات عندما تتداول في فوركس؟

    عندما تقوم بتقليل السرعة على الطريق العام بسبب وجود إختناق مروري لا يدل بالضرورة على أن معدل السرعة الذي سوف تقود به على كامل الطريق سوف يكون ثابتاً. إن الترابط أمرٌ دينامكي و يتغير في كل لحظة. قم بتسجيل الملاحظات عن الإرتباط في الأيام القليلة الماضية، و قارنه بالتغيرات التي حدثت على مدى أطول، لنقل خلال عام سابق. إذا ما كانت قيمة الفترة القصيرة مختلفة كثيراً عن قيمة الفترة الطويلة، فربما أنها تقوم بتقديم فرصة لك لتقوم بالتداول، و لكن كيف؟ لنفترض أن الزوجين (أ) و (ب) لديها معامل إرتباط قيمته 0.98 خلال العام الماضي، فإن هذا يعني أن كلاهما يسير بالإتجاه نفسه تقريباً، أي أنه عندما يرتفع سعر الزوج (أ)، فإن سعر الزوج (ب) سوف يرتفع و بنفس السرعة. و لكنك تكتشف فجأة أن معامل الإرتباط بين الزوجين خلال الشهر أو الأسبوع الماضي كان 0.10 ، فمثلاً يتحرك الزوجان بنفس الإتجاه و لكن بسرعة مختلفة. لنوضح الأمر أكثر، دعنا نفترض بأن هناك سيارتين تتحركان نحو نفس النقطة، الأولى تسير بسرعة 100 ميل/ساعة، و الثانية بسرعة 10 ميل/ساعة، و لكن يمكننا أن نفترض بأن السيارتين سوف تتساويان في السرعة في النهاية، ماذا نفعل؟ عندها نركب السيارة الأبطئ.

    عندما نحول المثال السابق إلى التداول في العملات، نفترض أن هناك زوجان من العملات يتحركان بنفس الإتجاه، و قد تحركا إلى الأعلى بمعامل إرتباط قيمته 0.60 على المدى البعيد، و نكتشف أن قيمة الإرتباط خلال الأيام القليلة الماضية تحولة إلى 0.20 ، عندها نحدد أي الزوجين يرتفع بشكل أبطئ و نقوم بالشراء فيه، و من ناحية أخرى يمكننا أن نلقي نظرة سريعة على الزوج الآخر.

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    736

    افتراضي

    وبعد الشرح السابق فإنه أصبح من اللازم معرفة مدى ارتباط العملات مع بعضها البعض حتى وإن كنت لا تنوي عمل تنويع في المحفظة الاستثمارية. فهي طريقة يعتمد عليها المحترفون في السوق عند بناء المحافظ الاستثمارية الخاصة بهم في سوق العملات. وبالتالي فإنه عن طريق معرفة درجة الارتباط فإنه من الممكن التنويع وتغطية مراكز خاسرة أخرى أو حتى مضاعفة الأرباح في سوق العملات.

    الخلاصة

    من أجل تكون متداول ناجحا في سوق العملات، يجب أن تكون على دراية كاملة بطريقة حركة العملات بالمقارنة بالعملات الأخرى، حيث أن ذلك سوف يكون سببا في تلافي شراء زوجين يسيران عكس بعضهم. ومن الممكن أن تكون هذه طريقة لعمل تنويع في المحفظة الاستثمارية وحمايتها من خسائر كبيرة عن طريق التحكم في نسبة المخاطرة في سوق العملات.

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •