google
twitter
facebook
twitter
google
forex

النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: المتوسطات الحسابيه Moving Averages دروس مفيده

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    920

    افتراضي المتوسطات الحسابيه Moving Averages دروس مفيده

    تعريف المتوسط الحسابي


    يعتبر المتوسط الحسابي من المؤشرات التي تسمي Trend Following Indicator بمعني أنها تعمل بطريقه جيده جدا حين يكون السوق في حالة ترند , المتوسط الحسابي لا يتوقع أتجاة السعر ولكن يحدد الأتجاة الحالي . يعتبر المتوسط الحسابي من المؤشرات التي تسمي Lagging Indicators لأنه يعتمد علي أسعار تاريخية أو ماضية , بالرغم من ذلك يساعد المتوسط الحسابي علي فلترة السعر من الحركات الكاذبة أو الغير واضحة , ونفس طريقة بناء المتوسط الحسابي بني علي حسابتها بعض المؤشرات الأخري مثل Bollinger Bands , MACD , The McClellan Oscillator .و غاليا ما يتم أستخدام سعر الاغلاق فى حساب المتوسط الحسابى هذا عن طريق جمع اسعار اغلاق عدد معين من الأيام و قسمتهم على نفس العدد و مثال على ذلك بأفتراض ان يوم الاحد اغلاقه 3 و يوم الأثنين اغلاقه 4 و يوم الثلاثاء أغلاقه 5 فلحساب المتوسط الحسابى نقوم بجمع اغلاقات الأيام الثلاثه ثم قسمتهم على عدد الأيام و هو 3

    المتوسط الحسابى = (3+4+5)\3 = 12\3 = 4


    و يمكن القول ان حساب المتوسط الحسابى = (مجموع اغلاقات الأيام)\ عدد الأيام



    و كما ذكرنا من قبل يقوم المتوسط الحسابى بعمل تبسيط لحركه السعر و يوجد العديد من انواع المتوسطات الحسابيه و كل واحد له درجه فى التبسيط خاصه به و سنتعرف على 3 منهم هم الاهم و يجب ان ننتبه لعلاقه مهمه للغايه فكلما زادت درجه ألبساطه فى المتوسط الحسابى تزداد درجه عدم تأثره بقوه حركه السعر و العكس صحيح و سنقوم لاحقا بتوضيح مميزات و سلبيات كل نوع على حده فى الدروس القادمه و كيف حساب كل واحد منهم .




  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    920

    افتراضي

    المتوسط الحسابي البسيط Simple moving average



    يعتبر المتوسط الحسابى المتحرك البسيط هو أشهر انواع المتوسطات الحسابيه و هو اكثرهم سهوله و يتم حسابه بنفس المعادله التى تكلمنا عليها فى الدرس الاول بمعنى أذا كنا نريد المتوسط الحسابى لخمسه أيام فسنقوم بجمع اغلاقات الخمسه أيام سثم نقوم بقسمتهم على عدد الأيام و هو 5 و بالتالى تعرف بنفس المعادله .





    كيفيه حساب المتوسط الحسابى البسيط

    حساب المتوسط الحسابى = (مجموع اغلاقات الأيام)\ عدد الأيام

    و يمكن تطبيق هذا على اى رسم بيانى بمعنى الرسم البيانى للساعه يمكن جمع اغلاقات خمسه ساعات و قسمتهم على عدد الساعات و هو خمسه للحصول على المتوسط الحسابى المتحرك البسيط ل 5 ساعات ..........و هكذا و فى الواقع لاتحتاج ان تقوم بعمل كل تلك المعادلات و لكن أى برنامج للتحليل الفنى امثال برنامج ميتاتريدر (metatrader) و برنامج ميتا ستوك (metastock) و العديد من الحزم البرمجيه الاخرى ستقوم برسم المتوسطات دون الحاجه ان تقوم انت بالرسم

    و بالطبع سبب تكلمنا عن كيفيه حساب المتوسط الحسابى هو أنه يمكن بعد معرفه كيفيه حسابه اختيار النوعيه التى تناسبك من المتوسطات الحسابيه و ليس مجرد مضيعه للوقت و يعتبر المتوسط الحسابى من المؤشرات التابعه و التى تتبع حركه السعر و لا تسبقه ولكنها يمكن أستخدامها فى توقع المستقبل و بالتاكيد هذا ليس معناه انه المتوسط الحسابى يعطيك أشارات صحيحه مائه فى المائه فكما تكلمنا فى مقدمه المؤشرات هناك فترات تذبذب و فترات تعريض تتسبب للمؤشرات التابعه عموما و المتوسطات الحسابيه خصوصا فى العديد من الاشارات الخاطئه و كما انها تتسبب فى أحتساب العديد من العمولات مما يقلص من الأرباح بشده .

    و يعتبر من مميزات هذا النوع من المؤشرات هو قدرته على الدخول فى الترند و الأنتظارداخله لتحقيق أعلى ربح ممكن .





    و فيه نرى 3 متوسطات مختلفه متوسط 5 و متوسط 30 و متوسط 62و نلاحظ هنا كلما زادت الفتره الزمنيه للمتوسط الزمنى كلما قل تأثره بحركه السعر و هنا نرى أن متوسط 5 (لونه أزرق) ملاصق تقريبا لحركه السعر أما متوسط 30 (لونه أصفر)فهو أقل تأثرا بالسعر و يبتعد عنه قليلا اما لو نظرنا لمتوسط 62 (لونه بنفسجى)يعتبر أقل المتوسطات تأثرا بالسعر و أكثرهم بعدا عنه و من هنا تتضح علاقه عكسيه مهمه للغايه كلما زاد رقم المتوسط الحسابى عموما كلما قل تأثره بحركه السعر و العكس صحيح .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    920

    افتراضي

    المتوسط الحسابي الأسي Expansion moving average


    يعتبر المتوسط الحسابى الأسى هو نوع من انواع التطور للمتوسط الحسابى البسيط و يتغلب على بعض نقاط ضعفه و التى منها على سبيل المثال تأثر المتوسط الحسابى بالحركات السريعه للسعر بشكل كبير دون اعطاء وزن نسبى للأيام فمثلا هناك مبدأ فى التحليل الفنى يقول ان البيانات الحديثه دائما أهم من القديمه و بالتالى ما رأيكم ان قمنا بعمل المتوسط الحسابى ل 10 أيام و كانت الاغلاقا هكذا على التوالى على سبيل المثال 3 , 4 , 5 , 6 ,7 , 8 , 9 , 10 , 11 ,12 فسنقوم بجمعها و قسمتها على 10 للحصول على المتوسط الحسابى لعشره أيام و الذى سيساوى 7.5 و لكن ما رأيك و لو جاء اليوم الثالث بقيمه 7 بدلا من 5 فسنجد ان القيمه تغيرت و أصبحت قيمه المتوسط الحسابى تساوى 7.7 و هنا تأتى المشكله و هى ان كل يوم له نفس الوزن النسبى للأخريين بمعنى أن كل يوم أهميته 10 % و لكن هذا لا يجب ان يكون صحيحا مثلما قلنا من قبل بالنسبه لمبدا التحليل الفنى الذى تكلمنا عليه سابقا ان البيانات الحديثه دائما أهم من القديمه و لكن فى المتوسط الحسابى الأسى تم تلافى تلك المشكله بشكل ما و تم ذلك عن طريق طريق وزن نسبى اكبر للفترات الزمنيه الاحدث و بذلك مثلا يوضع فى المثال السابق وزن نسبى اكبر للأيام الحديثه عن السابقه مثل اليوم التاسع و اليوم العاشر أكبر من اليوم الثانى و الاول او حتى الخامس أو اى يوم يسبقهم ممايجعل التغير فى اليوم الثانى ليس بقضيه كبيره فى يمكن ان تؤثر على اتجاه المؤشر كما نرى فى الرسم البيانى القادم .

    كيفيه حساب المتوسط الحسابى الأسى

    المتوسط الحسابى الأسى =((سعر الأغلاق الحالى – المتوسط الحسابى الأسى السابق)*المضاعف )+ المتوسط الحسابى الأسى السابق

    طريقه حساب المضاعف = (الفتره الزمنيه للمتوسط الحسابى +1)2/

    مثال :



    يعتبر هذا النوع هو احد حلول المتوسط الحسابى البسيط أيضا و يقوم بذلك عن طريق وضع اكبر وزن نسبى لأحدث فتره زمنيه ثم اقل للتى تليها و ثم أقل للتى تليها و هكذا و سنرى توضيح لوجهه نظرنا و كيفيه حساب هذا المتوسط .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    920

    افتراضي

    مقارنة بين المتوسط البسيط والأسي



    هنا فرق واضح بين المتوسط الحسابي البسيط والمتوسط الحسابي الأسي , ولكن ليس بالضروره ان واحد منهم أفضل من الأخر ولكن الفارق بينهم هو أن الأسي EMA قليل التأخر وحساس للسعر أكثر , المتوسط الحسابي البسيط SMA تمثل الأسعار الحقيقية للفترة الزمنية , علي هذا النحو فأن المتوسطات البسيطة تكون في وضع أفضل لتحديد مستويات الدعم أو المقاومة .

    يتوقف أختيارك لنوع المتوسطات سواء أسي أو بسيط حساب أسلوب تداولك والتايم فريم الذي تستخدم في المتوسطات .

    في المثال القادم يبين أن المتوسطات البسيطه هي أبطأ في الحركه من المتوسطات السريعة .




    كما هو موضح بالشكل , دائما يسبق الموفنج الأسي EMA الموفنج البسيط SMA هذا المثال علي GBPUSD

    وذلك يبين حساسية الموفنج أفريج الأسي بالنسبي للسعر علي المونج أفرج البسيط , ولكن الافضل في أستخدام

    ألدعوم والمقاومات هو المتوسط الحسابي البسيط

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    920

    افتراضي

    المتوسط الحسابى ذو الوزن النسبى Moving Average linear weighted

    يعتبر هذا النوع هو احد حلول المتوسط الحسابى البسيط أيضا و يقوم بذلك عن طريق وضع اكبر وزن نسبى لأحدث فتره زمنيه ثم اقل للتى تليها و ثم أقل للتى تليها و هكذا و سنرى توضيح لوجهه نظرنا و كيفيه حساب هذا المتوسط .

    سنقوم الان بحساب المتوسط الحسابى الخطى ذو الوزن النسبى لل 5 أيام

    الاغلاقات الاحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس

    20 40 50 60 55

    و تقوم الطريقه على الأتى

    اولا نأخذ أخر يوم فى الأيام الخمسه و نضربه فى 5 ثم نأخذ الذى يسبقه و نضربه فى 4 و ثم ناخذ الذى يسبقه و نضربه فى 3 ثم ناخذ الذى يسبقه و نضربه فى 2 ثم ناخذ الذى يسبقه و نضربه فى 1ثم النواتج كلها و نقسمها على مجموع المضاعفات (1+2+3+4+5) لتخرج الناتج و هو المتوسط الحسابى الخطى ذو الوزن النسبى لل 5 أيام ليوم الجمعه

    المتوسط الحسابى الخطى = ((55*5)+(60*4)+(50*3)+(40*2)+(20*1))/ 1+2+3+4+5) =

    275+240+150+80+20) / 15=)

    765 / 15 =

    51

    الان بعد تلك المقدمه القويه عن المتوسطات الحسابيه سوف ننطلق لكيفيه أستخدام تلك المؤشرات و فى الواقع هم ينقسموا لثلاث أستخدامات .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    920

    افتراضي

    أستخدام المتوسطات كدعوم ومقاومات



    يتم أستخدام متوسط حسابى مثل 50 او 100 او 150 أو 200 او اى كان حسب خبرتك و تجربتك بالنسبه للسوق الخاص بك ولكن الأكثر شهره هي الأرقام التي ذكرتها ولكلما أشتهر الأسلوب المستخدم كلما زادت ثقة المضاربين به وتستخدم علي فريمات زمنية مختلفه من الشهري الي ال 5 دقائق .

    في حال كان السعر فوق المتوسط الحسابي يعمل المتوسط الحسابي للسعر كدعم أما اذا كان السعر تحت المتوسط الحسابي فيعمل المتوسط الحاسبي للسعر كمنطقة مقاومة .



  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    920

    افتراضي

    أستخدام المتوسطات لتحديد الأتجاه


    يتم استخدام المتوسطات الحسابيه فى تحديد الترند و يتم أستخدام متوسط حسابى واحد أو أكثر فيها و فى حاله حركه السعر اعلى المتوسط الحسابى فهذا يعتبر ان السعر فى ترند صاعد و فى حاله حركه السعر أسفل المتوسط الحسابى يعتبر السعر فى ترند هابط .

    ولكن تتوقف أهمية أختراق السعر للموفنج أفرج حسب التوقيت الزمن Time Frame ألذي تم أختراق او اكسر السعر فيها , فمثلا لو أخترق السعر الموفنج افرج 50 صعودا علي التوقيت الزمني الشهري أو الأسبوعي لا يمكنك ان تقارنه بشارت الساعه مثلا , لأن اختراق السعر علي التايم فريم الكبير ينم عن تحول كبير قد يحدث في الأتجاه العام أما أختراق السعر أو كسره علي التايم فريم الصغير قد ينم عن تغير ولو مؤقت في أتجاة الترند .




    كما هو موضح في المثال علي التوقيت الزمني اليومي Daily Time frame أخترق السعر ال 60 موفنج أفرج وظل السعر تحت المتوسط الحسابي لفترة طويه حتي أخترق السعر المتوسط الحسابي مره أخري وظل السعر فوق المتوسط الحسابي .

    الخلاصة :

    عندما يكسر السعر خط الموفنج من الأعلي الي الأسفل ويظل السعر تحت خط الموفنج فهذا يدل علي أتجاه هابط Down Trend .
    عندما يخترق السعر خط الموفنج من الأسفل الي الأعلي ويظل السعر فوق خط الموفنج فهذا يدل علي أتجاه صاعد Up Trend .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    920

    افتراضي

    أستخدام المتوسطات كوسيله للمتاجره


    طريقه 1

    و يتم أستخدام المتوسط الحسابى فيها بنفس طريقه تحديد الترند فبمجرد أن يصعد السعر أعلى خط المتوسط الحسابى يتم الدخول شراءً و العكس صحيح




    طريقه 2

    و هى طريقه التقاطعات أو ما يسمى بال moving average crossover)double )

    و فيها يتم أستخدام متوسطين مثلا 5 و 20 او اى متوسطين أخرين و كما قلنا فى البدايه يرجع هذا الامر فى التعامل مع السوق و يتم تسميه المتوسط الحسابى الصغير بالمتوسط الحسابى السريع (fast moving average ) و يتم تسميه المتوسط الحسابى البطئ ب (slow moving average) و فى حاله أختراق المتوسط الحسابى السريع للمتوسط الحسابى البطئ لأعلى تصبح أشاراه للدخول شرائا و فى حاله أختراق المتوسط الحسابى السريع للمتوسط الحسابى البطئ لأسفل تصبح أشاره للدخول بيعا و لنرى مثال على ذلك .

    متوسط 30 و متوسط 100







    الطريقه 3

    و تعرف المتوسطات الحسابيه الثلاثه المتقاطعه او triple crossover method

    و هى طريقه تستخدم فى المستقبليات خصوصا و فيها يتم أستخدام 3 متوسطات مختلفه أشهرها متوسطات 4 و 9 و 18 و فى حاله أستخدامها و صعد متوسط 9 اعلى 18 و متوسط 4 اعلى 9 تصبح اشاره للشراء و العكس صحيح و لنرى مثالا على ذلك

    متوسط 4 (باللون أزرق) و متوسط 9 (باللون الأحمر) و متوسط 18 (باللون الاخضر)




    طرق تحديد أرقام المتوسطات الحسابيه

    الكثيرين بعد هذا الدرس يسألون على أساس يتم أخذ أرقام المتوسطات الحسابيه و لماذا نأخذ متوسط 5 او متوسط 100 الواقع ان هناك العديد من الطرق لتحديد أرقام المتوسطات أشهرها طريقه أرقام متسلسله فيبوناتشى و طريقه التقويم القمرى

    متسلسله فيبوناتشى

    هناك درس تكلمنا عليه سابقا خاص بفيبوناتشى و فيه توضيح جيد للخلفيه التاريخيه و و يتم اعتماد أرقام متسلسله فيبوناتشى فى المتوسطات الحسابيه

    المتتاليه هى 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946,... فمثلا يمكن الاخذ بأى رقم من تلك المتوسطات على شرط عمل اختبار للبيانات التاريخيه و مدى تأثرها بذلك المتوسط

    طريقه التقويم القمرى

    و فيه يتم احتساب المتوسطات على اساس الشهر فمثلا يمكن الأخذ برقم 15 و رقم 30 فى التقاطاعات الثنائه أو متوسط 30 و متوسط 90 و الكثيرين لا يحتسبوها بهذا الشكل فمن المفضل عند بعض المحللين الفنين هو الاخذ بأيام العمل فقط فأذا سلمنا ان أيام العمل فى البورصه هو 5 أيام فقط فى الأسبوع أذا فهناك 10 أيام عمل فى النصف شهر و هناك 20 يوم عمل فى الشهر و يمكن استخدام تلك الأرقام كمتوسطات و خصوصا مع السلع مثل متوسط 5 و 20 او متوسط 10 و 40 .

    الأختبار للبيانات التاريخيه (Back testing)

    و فيه نقوم بتجربه المتوسطات واحد تلو الاخر حتى نصل الى المتوسط الذى يحقق أفضل نتائج ممكنه مرجوه منه

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    920

    افتراضي

    تم الموضوع بحمدالله

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •