مؤشر ستوكاستيك

Stochastic.jpg



الغرض منه
يرتبط مؤشر الستوكاستيك (Stochastic Indicator) بجورج لين ، الذي استخدم المؤشر لتحديد الترند و النقاط المحتملة للانقلاب. يحدد المؤشر مكان السعر الحالي للاقفال في نطاق السعر لبعض الفترات الاخيرة ، معتمداً على فكرة ، أن السعر يسعى الى الحد الاعلى للتقلبات في نطاق الترند المرتفع و الى الحد الادنى – في نطاق الترند الهابط .


استخدامه
مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Indicator) يسمح بتحديد حالة قمة الشراء و قمة البيع للأصل ، بيد انه ينصح استخدام المؤشر بالاشتراك مع التحليل العام للترند :
اذا ارتفع المؤشر الى ما فوق الـ 75 ، فإن هذا يدل على وجود ذروة شراء محتملة للأصل.;
اذا انخفض المؤشر الى ما دون الـ 25 ، فإن هذا يدل على وجود ذروة بيع محتملة للأصل.
خروج المؤشر من منطقة ذروة الشراء / ذروة البيع قد يكون علامة على حلول التصحح أو الانقلاب:
إن العبور من اعلى الى اسفل منطقة ذروة الشراء يعتبر اشارة على البيع;
إن العبور من اسفل الى اعلى منطقة ذروة البيع يعتبر اشارة على الشراء
إن تقاطع المؤشر (Stochastic Indicator) مع خط الاشارة و عادة ما يكون – خطه المتوسط المتحرك ذو الفترات الثلاثة ، يعتبر ايضاً اشارة لفتح الصفقات :
يعطي المؤشر ستوكاستيك (Stochastic Indicator) اشارة على البيع ، فيما لو قطع خط الاشارة من الاعلى الى الاسفل;
يعطي المؤشر ستوكاستيك (Stochastic Indicator) اشارة على الشراء ، فيما لو قطع خط الاشارة من الاسفل الى الاعلى.
إن نماذج التقارب / التباعد قد تكون علامة على ضعف الترند السائد:
يمكن القول بأن الترند صاعد، اذا كان ارتفاع السعر حتى حدّ اقصى آخر غير مدعوم بديناميكة المؤشر.
يمكن القول بأن الترند هابط ، اذا كان انخفاض السعر حتى حدّ أدنى آخر غير مدعوم بديناميكة المؤشر.




مؤشر الستوكاستوك (Stochastic)


التداول بإستخدام مؤشر الستوكاستيك
يُعتبر مؤشر الستوكاستيك ، مؤشر يُبين أنه : في حالة الترند الصاعد ، تتواجد اسعار الاغلاق بالقرب من الحدود القصوى لشارتات الفترات الزمنية ، و أنه في حالة الترند الهابط ، تتواجد اسعار الاغلاق حول الحدود الدنيا لشارتات الفترات الزمنية .
يجري استخدام خطين في الاستراتيجية التجارية ، بإستخدام مؤشر الستوكاستيك : اثناء استخدام مؤشر الستوكاستيك ، يتم استخدام خطين في الاستراتيجية التجارية : %K و %D . الخطّ %K – سريع ، الخط %D – بطيء. يتقلب السلّم في المستوى من 0 و حتى 10. يُعتبر الفرق بين خطّ %D و الرسم البياني للسعر ، القيمة الاساسية للإشارة . يتواجد الخط %D على مستوى أعلى من 80 ، في حالة التباين الهابط ، و يتشكل على الرسم البياني للمتذبذب حدين منخفضين من الحدود القصوى ، في الوقت الذي يواصل فيه السعر نموه . أما في حالة التباين الصاعد ، فإن خطّ %D يتواجد على مستوى أدنى من 20 ، و يتشكل على الرسم البياني للمتذبذب حديين صاعدين من الحدود الدنيا ، في الوقت الذي يواصل فيه السعر تحركه نحو الاسفل . تظهر الاشارات على البيع و الشراء اثناء تقاطع خط K مع D . عندما يقطع خط K خط D من الاعلى نحو الاسفل ، تظهر اشارة على البيع و عندما يقطع خط K خط D من الاسفل نحو الاعلى ، تظهر اشارة على الشراء .


حسابه
مؤشر الستوكاستيك = 100 x ((C – L)/(H – L));
خط الاشارة = متوسط قيمة القيم الثلاثة الاخيرة للمؤشر;
حيث أنّ:
C – آخر سعر للإقفال;
L – ادنى سعر للفترة المنظور بها;
H – اعلى سعر للفترة المنظور بها.
كيفية إنشاء في منصة التداول